下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法，正确的是（）。A．只对绩效的深度加以了考虑B．同

特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。 ()

特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。 ()

下列说法错误的是()。

A．现实环境与资本资产定价模型的假设有较大差距，可能导致夏普指数、特雷诺指数和詹森指数的评价结果失真

B．特雷诺指数和詹森指数与市场指数的选择有一定的关系

C．夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

D．夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率

与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。()

A．正确

B．错误

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E.以上都不对

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B. 詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C. 詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D. 在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E.以上都不对