金融期货中最早出现的品种是（）。A.外汇期货B.利率期货C.股指期货D.

A．观测模型一般为信号加噪声

B．常用信号为未知常数、延迟信号、正弦型信号

C．常见的噪声为高斯白噪声

D．所谓估计就是给定观测后按一定的最佳准则求取未知参数

考虑高斯噪声中，高斯随机参量口的最大后验估计问题。

设观测方程为

x_k=θ+n_k， k=1，2，…，N

其中，被估计随机参量θ是均值为μ_θ、方差为的高斯随机参量；观测噪声n_k是均值为零、方差为的高斯噪声；若N次观测间相互统计独立，求θ的最大后验估计量和估计量的均方误差。

设n(t)是零均值的平稳高斯白噪声随机过程。现取其N个独立样本；n_k(k=1，2，…，N)，方差为σ²，通过方差σ²的最大似然估计量，求以分贝表示的噪声功率估计量。已知噪声功率P_n定义为

A．不为0；窄带高斯噪声本身的方差 ；相关

B．0；窄带高斯噪声本身的方差的一半 ；相关但不统计独立

C．0；窄带高斯噪声本身的方差 ；不相关且统计独立

D．不为0；窄带高斯噪声本身的方差的一半 ；相关

A.最大似然估计是似然函数最大所对应的参数作为估计

B.最大似然估计一定是最小方差无偏估计

C.最大似然方程是最大似然估计的充分条件

D.高斯白噪声中未知常数的最大似然估计为样本均值

通过噪声背景中信号电平A的测量，来估计信号的功率。设观测方程为

x_k=A+n_k， k=1，2，…，N

其中，A是信号的电平；n_k是均值为零、方差为的独立高斯噪声，且E(An_k)=0。现在的问题是求P=A²的最大似然估计量。