第5题
A.只有有效的投资组合才落在CML上,无论有效组合还是无效组合都落在SML上
B.CML描述有效组合的预期收益率和标准差的线性关系;SML描述了单个证券预期收益率和证券市场组合的协方差的关系
C.CML横轴表示系统性风险,SML横轴表示总风险
D.二者都是均衡条件下的线性关系
E.证券市场线不仅适用于单个证券,也适用于投资组合,资本市场线是证券市场线的特例
第6题
A.CML描述效率集合的资产
B.SML认为资产的总风险越大,预期报酬率越高
C.CML认为资产的总风险越大,预期报酬率越高
D.SML描述任一个别资产报酬率与系统性风险之间的关系
第7题
A.市场均衡时,资本市场线的斜率始终为正
B.资本市场线代表斜率最高的CAL
C.资本市场线与证券市场线在市场达到均衡时重合
D.资本市场线是连接无风险资产和市场组合的线
第8题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
第9题
A.在SML上方的点是被低估的资产
B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿
C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价
D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
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