第1题
A.完全性套期保值
B.过度补偿性套期保值
C.恶化性套期保值
D.不足补偿性套期保值
第2题
A.基差变动
B.国债期货的标的与市场利率的相关性
C.期货合约的选取
D.被套期保值债券的价格
第3题
A.套期保值主要运用期货合约
B. 套期保值主要运用金融衍生工具
C. 套期保值可完全规避风险
D. 套期保值不会产生任何收益
第4题
A.套期保值比率是指为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系
B.简单套期保值比率就是直接取保值比率为1
C.简单、易于掌握的方法有两种:简单套期保值比率和最小方差套期保值比率
D.简单、易于掌握的方法有两种:简单套期保值比率和最大方差套期保值比率
第5题
进行国债套期保值时,套期保值比例并不唯一。()
第6题
债权人和债务人都可以运用利率期货进行套期保值。()
第7题
A.数值分析法
B.二叉树法
C.基点价值法
D.修正久期法
第8题
A.基点价值法
B.修正久期法
C.隐含回购法
D.转换因子法
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