第1题
证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。()
A.正确
B.错误
第2题
证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。 ()
A.正确
B.错误
第3题
证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。 ()
A.正确
B.错误
第4题
证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。()
A.正确
B.错误
第6题
A.证券报酬率的相关系数越小,风险分散化效应就越强
B.机会集曲线是否有向左弯曲部分,取决于相关系数的大小
C.机会集是一条直线,表示两种组合的证券相关系数为0
D.机会集曲线越弯曲,证券报酬率的相关系数就越小
第7题
A.证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.在不存在无风险证券的情况下,多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
D.证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强
第8题
A.两种以上证券的所有可能组合会落在一条曲线上
B.证券报酬率之间的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲
C.机会集曲线越平坦,风险分散化效应越弱
D.完全正相关的投资组合的机会集是一条直线
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!