第1题
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。
A.该组合的非系统性风险能完全抵销
B.该组合的风险收益为零
C.该组合不能抵销任何非系统风险
D.该组合的投资收益为50%
第2题
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。
A.该组合的非系统风险能完全抵销
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
第3题
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。
A.该组合的非系统性风险能完全抵销
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
第4题
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,在该组合的标准差为零时,组合的风险被全部消除。 ()
A.正确
B.错误
第5题
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。
A.该组合的非系统性风险能充分抵消
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D.该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差
第6题
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,当该组合的标椎差为零时,组合的风险被全部消除。 ()
A.正确
B.错误
第7题
如果投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。
A.该组合的非系统性风险能完全抵消
B.该组合的风险收益为零
C.该组合不能抵消任何非系统风险
D.该组合的投资收益为50%
第10题
如某投资组合由收益呈完全正相关的两只股票构成,则()。
A.该组合的系统性风险能完全抵销
B.该组合的风险收益为零
C.该组合不能抵销任何非系统风险
D.该组合的投资收益为50%
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