第2题
根据资本资产定价模型,当我们在衡量某证券的收益率时,其风险溢价收益应为()。
A.无风险利率和贝塔(β)的乘积
B.无风险利率和风险的价格之和
C.贝塔(β)和风险的价格的乘积
D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
第3题
根据资本资产定价模型,当我们在衡量某证券的收益率时,其风险溢价收益应为()。
A.无风险利率和贝塔(β)的乘积
B.无风险利率和风险的价格之和
C.贝塔(β)和风险的价格的乘积
D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
第5题
按照资本资产定价模型,当我们在衡量某证券的收益率时,其风险溢价收益应为()。
A.无风险利率和贝塔(β)的乘积
B.无风险利率和风险的价格之和
C.贝塔(β)和风险的价格的乘积
D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
第8题
A.A资本资产定价模型(CAPM)中的系统性风险指的是市场风险
B.B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险
C.C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性
D.D证券收益取决于其贝塔的大小
第9题
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