根据资本资产定价模型,在衡量一只证券的期望收益率时,其预期收益率应为贝塔和市场风险溢价的乘积（）

根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（）。

A.无风险利率和贝塔（β）的乘积

B.无风险利率和风险的价格之和

C.贝塔（β）和风险的价格的乘积

D.贝塔（β）和市场预期收益率的乘积

根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。

A.无风险利率和贝塔(β)的乘积

B.无风险利率和风险的价格之和

C.贝塔(β)和风险的价格的乘积

D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积

按照资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。

A.无风险利率和贝塔(β)的乘积

B.无风险利率和风险的价格之和

C.贝塔(β)和风险的价格的乘积

D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的贝塔系数线性相关。()

A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度

B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大

C．贝塔系数为零的证券是无风险证券

D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率

E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度

B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大

C．贝塔系数为零的证券是无风险证券

D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率

E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价