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[单选题]

某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为每吨4300元，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格（）

A.4120.8

B.4123.5

C.4326.5

D.4386.8

答案
D、4386.8
发布时间：2022-01-18
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第1题

假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是()。

A．2146.7

B．2271.1

C．2442.4

D．2578.5

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第2题

假设某钢材期货还有90天到期，目前此钢材现货价格为每吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，
便利收益率为3%，则该钢材期货的理论价格是（）元。

A.2441.4

B.2441.9

C.2442.4

D.2442.9

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第3题

假设某钢材期货还有90天到期，目前此钢材现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2
%，便利收益率为3%，则该钢材期货的理论价格是（）元。

A.2441．4

B.2441．9

C.2442．4

D.2442．9

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第4题

4月份，某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格是每吨53000／吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，当天7月份铜期货价格为53300元／吨。到了7月1日，铜价大幅度上涨，现货铜价为56000元／吨，7月份铜期货价格为56050元／吨。如果该厂在现货市场购进500吨铜，同时将期货合约平仓，则该空调厂在现货市场及期货市场的盈亏是()。

A．现货市场亏损1500000元

B．现货市场盈利1500000元

C．期货市场盈利1375000元

D．期货市场亏损1375000元

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第5题

沪铜远月合约价格低于近月合约，可能的原因是（）。

A．储存成本高于无风险利率

B．短期现货市场供应紧张

C．对市场需求未来预期不好

D．到期时间不同

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第6题

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为()。

A．0.808

B．0.782

C．0.824

D．0.792

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第7题

已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

A．68.5

B． 69

C． 69.5

D． 70

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第8题

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：）

A．0.808

B．0.782

C．0.824

D．0.792

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第9题

已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司，年储存成本率为现货价格的2% （假设年末支付），一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司，那么下列套利策略正确的是（）

A．做空黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债

B．做多黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债

C．做空黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债

D．做多黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债

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第10题

某企业有一批商品存货。目前现货价格为3000元每吨，2个月后交割的期货合约价格为3500元
每吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元每吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3500元每吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300元每吨的持仓费之后，仍可以有（）的收益。

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