在风险度量的在险价值计算中，△Π是一个常量（）

A．VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C．△p为金融资产在持有期△t内的损失

D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

此题为判断题(对，错)。

A．分布图

B．期望值

C．在险值

D．最大可能损失

A．收益率的方差

B．收益率的标准差

C．系数

D．协方差

A．敏感性分析

B．情景分析

C．压力测试

D．在险价值计算

A．ICC（C）

B．ICC（A）

C．ICC（B）

D．ICC War Clauses

A．期望报酬率越大，风险越大

B．期望报酬率越大，风险越小

C．标准差越小，风险越小

D．标准差越小，风险越大

此题为判断题(对，错)。

A．Delta

B．Gamma

C．Theta

D．Vega