二叉树模型是由（）提出的期权定价模型

对二叉树模型说法正确的是（）。

A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

B.模型思路简洁、应用广泛

C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有71种可能

二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件，主要有（ ）。

对二叉树模型说法正确是（ ）。

A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

B.模型思路简洁、应用广泛

C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

A、威廉·夏普

B、哈瑞·马克维茨

C、费雪·布莱克

D、麦隆·舒尔斯

E、罗伯特·默顿

1979年，在《期权定价：一种简化的方法》的论文中，提出了二叉树模型，解决了（ ）的定价问题。

A、欧文·费雪

B、哈里·马柯维茨

C、费雪·布莱克 梅隆·舒尔斯（也作梅隆·斯科尔斯）

D、威廉·夏普 约翰·林特纳

二叉树期权定价模型建立的假设，不包括( )。A.市场投资没有交易成本B.投资者都是价格的接受者C.允许以市场利率借入或贷出款项D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个