关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（）

A.-1～1

B.-0.5～0.5

C.0～1

D.-1～0

A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除非系统风险，但无法消除系统风险

B、当相关系数小于1时，投资组合收益率小于组合中各单项资产收益率的加权平均数

C、当相关系数小于1时，投资组合风险小于组合中各单项资产风险的加权平均数

D、投资组合能够分散掉的是系统风险

A．投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B．投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均

C．两种证券完全正相关时可以消除风险

D．两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大

E．当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险

  A．投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

  B．投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

  C．两种证券完全相关时可以消除风险

  D．当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险

A. 当相关系数足够小时，该曲线向左弯曲

B. 该曲线包括有效集和无效集两部分

C. 该曲线反映了各种投资比例下的收益与风险的关系

D. 有效集是最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

A、投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量

B、投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成

C、系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响一个或少数公司，不会对整个市场产生太大影响

D、若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变

B．[0,+1]

C．[-1,+1]

D．（-1,+1）

B．当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险

C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险

D．两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

E．当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

A. 收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险

B. 收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险

C. 收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险

D. 收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险

E. 收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高

B．净利润/净资产

C．净利润/所有者权益

D．净利润/资产-负债