关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。

关于无风险资产，下列说法不正确的是（ ）。

A．β系数=0

B．收益率的标准差=0

C．与市场组合收益率的相关系数=0

D．β系数=1<br>

关于单项资产的β系数，下列说法正确的是( )。

A、表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B、其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小

C、当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D、当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应的增加1%

关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（ ）。

A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

C.当β<；1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D.当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％

下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。

A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

下列关于风险收益率的说法正确的是(  )。

  A．风险收益率=风险价值系数×标准离差率

  B．投资收益率=无风险收益率+风险收益率

  C．无风险收益率=资金时间价值+通货膨胀补偿率

  D．一般把短期政府债券的收益率作为无风险收益率

假设a,b两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合a的β系数比资产组合b高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )

A．资产组合a的业绩较好

B．资产组合a和资产组合b的业绩一样好

C．资产组合b的业绩较好

D．资产组合a和资产组合b的业绩无法比较

假设a,b两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合a的β系数比资产组合b高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )

A．资产组合a的业绩较好

B．资产组合a和资产组合b的业绩一样好

C．资产组合b的业绩较好

D．资产组合a和资产组合b的业绩无法比较

假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是( )。

A．资产组合X的业绩较好

B．资产组合Y的业绩较好

C．资产组合X和资产组合Y的业绩一样好

D．资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是( )。

A．资产组合X的业绩较好

B．资产组合Y的业绩较好

C．资产组合X和资产组合Y的业绩一样好

D．资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

下列说法中正确的是( )

A．风险收益率＝风险价值系数×标准离差

B．必要收益率＝无风险收益率+通货膨胀补偿率+风险收益率

C．无风险收益率＝资金时间价值+通货膨胀补偿率

D．一般把短期政府债券的收益率作为无风险收益率