A.使用的是系统风险
B.使用的是总体风险
C.使用的是单一风险
D.使用的是非系统风险
第2题
B.夏普比率仅考虑了β值所表示的系统风险
C.衡量风险已经完全分散的组合资产业绩只能用夏普比率
D.特雷诺比率用标准差衡量了全部风险
第3题
A、夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险
B、特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险
C、夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金
D、对同一组基金,夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的
第4题
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
B.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的
C.当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时,用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
D.特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同
第5题
A.一般而言,当基金完全分散或高度分散投资时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
B.一般而言,当基金完全分散或高度分散投资时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的
C.当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时,用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
D.特雷诺指数和夏普指数在对风险的计量上不同
第6题
A、夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险,特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险
B、夏普业绩指数以系统风险为依据,特雷诺业绩指数以总风险为依据
C、特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化,而夏普业绩指数没有
D、夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
第7题
A.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率,用的是全部风险
B.特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度
C.夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量
D.詹森指数给出的是单位风险的超额收益率,因而是一种比率衡量指标
第8题
A.一般而言,当基金完全分散或高度分散投资时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
B.一般而言,当基金完全分散或高度分散投资时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的
C.当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时,用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
D.特雷诺指数和夏普指数在对风险的计量上不同
第9题
A.一般而言,当基金完全分散或高度分散投资时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
B.一般而言,当基金完全分散或高度分散投资时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的
C.当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时,用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
D.特雷诺指数和夏普指数在对风险的计量上不同
第10题
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
C.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较高
D.夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率,因而是一种比率衡量指标,而特雷诺指数给出的是差异收益率
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