《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）

《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为()。

A.信用风险加权资产+市场风险资本

B.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本

C.(信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本)×12.5

D.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12.5

《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（ ）。

A.信用风险加权资产+市场风险所需资本

B.信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本

C.（信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本）×12．5

D.信用风险加权资产+（市场风险所需资本+操作风险所需资本）×12．5

《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（ ）。

A．信用风险加权资产+市场风险所需资本

B．信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本

C．(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5

D．信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5

《新巴塞尔协议》对证券公司的资本管理也采用了最低资本要求并且也提出了更为敏感的资本计算框架。下列说法不正确的是( )。

A．证券公司的资本充足率也以8％为底线

B．计算资本充足率需要明确风险资产的大小

C．证券公司资本充足率计算公式为：资本充足率=(资本-扣除项)／(风险加权资产+12．5倍的市场风险资本)×100％

D．风险资产仅包括信用风险资产、市场风险资产和操作风险资产

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（ ）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约原因

E.期限

??A．风险资产的测算反映了金融市场上的信用风险、市场风险以及操作风险

??B．在确定资本充足率时，增加了风险权数划分的档次

??C．要求参与国银行使用相同的公式和相同的风险权数计算资本充足率

??D．《巴塞尔协议Ⅱ》的标准法引入了内部评级

A. 11。

B. 11.5。

C. 12。

D. 12.5。

A. 采用内部评级法，需要分别估计其违约概率、违约损失率等风险参数，进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产

B. 对于不能满足自行估计违约概率要求的银行，要对专业贷款采用一维评级，同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间的相关性，直接反映预期损失

C. 采用监管映射法时，监管类别"优"的风险权重为70%

D. 采用监管映射法时，监管类别"违约"的风险权重为100%

E. 采用监管映射法，首先应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产

A．规定了银行资产风险权数的具体计算方法

B．认为资本充足率可以用公式：资本充足率=资本/风险资产=（核心资产+附属资产）/∑（资产X风险权数）

C．它是国际银行业一个划时代的文件

D．认为补充资本占全部资本的比例，最多不超过40%

E．资本充足率最低标准为4%

《刚体转动的研究》实验中，转动惯量计算公式为，其中半径指：( ) 。

A、A）、待测圆柱体半径；

B、B）、待测圆盘半径；

C、C）、所选绕线塔轮的半径；

D、D）、待测物与实验转动台中心转轴之距。