如果回归模型中缺失一个重要的变量，则OLS残差必定具有异方差性

A.无偏、有效估计量

B.无偏、非有效估计量

C.有偏、有效估计量

D.有偏、非有效估计量

此题为判断题(对，错)。

A、残差直方图

B、残差的时序图

C、残差的正态概率图

D、残差与拟合值的关系图

A．多共线性

B．异方差性

C．自相关性

D．一阶自相关

A、无偏性

B、有效性

C、一致性

D、线性

(i)估计教材方程(12.47)中的模型并求OLS残差平方。求u²t在整个样本中的平均值、最小值和最大值。

(ii)利用OLS残差平方估计如下的异方差性模型

报告估计系数、标准误、R2和调整R2。

(ii)将条件方差描述成滞后return_-1的函数。方差在return_，取何值时最小?这个方差是多少?

(iii)为了预测动态方差，第(ii)部分的模型得到了负的方差估计值吗?

(v)第(ii)部分中的模型拟合效果比教材例12.9中的ARCH(1)模型更好还是更差?请解释。

(vi)在教材方程(12.51)的ARCH(1)回归中添加二阶滞后ut-22。这个滞后看起来重要吗?这个ARCH(2)模型比第(ii)部分中的模型拟合得更好吗?

(i)利用OLS估计一个将colGPA与hsGPA，ACT，skipped和PC相联系的模型。求OLS残差。

(ii)计算异方差性的怀特检验特殊情形。在对colGPA，和colGPA，的回归中，求拟合值。

(iii)验证第(ii)部分得到的拟合值都严格为正。然后利用权数1/h求加权最小二乘估计值。根据对应的OLS估计值，将逃课和拥有计算机之影响的加权最小二乘估计值与对应OLS估计值相比较。它们的统计显著性如何?

(iv)在第(iii)部分的WLS估计中，求异方差-稳健的标准误。换言之，容许第(ii)部分中所估计的方差函数可能误设(参见问题8.4)。标准误与第(iii)部分相比有很大变化吗?