A.买入20份股票并卖出20份期权
B.买入5份股票并卖出份股票
C.买入50份股票并卖出100份看涨期权
D.买入100份股票并卖出50份看涨期权
第1题
(1)甲股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为17.84元;
(2)甲股票半年后市价的预测情况如下表:
(3)根据甲股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4,年复利收益率的标准差为0.5;
(4)甲股票要求的必要报酬率为15%,证券市场线斜率为5.5%,如果市场组合要求的收益率提高1个百分点,则甲股票要求的必要报酬率提高2个百分点;
(5)1元的连续复利终值如下:
要求:
(1)确定年无风险利率;
(2)若年收益率的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格;
(3)利用看涨期权-看跌期权平价定理确定看跌期权价格(按照名义利率折算);
(4)某投资者同时购入甲股票的1份看跌期权和1份看涨期权,判断采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益。
第2题
A. 卖出647份
B. 卖出1546份
C. 买入647份
D. 买入1546份
第3题
A、11.52
B、15
C、13.5
D、11.26
第5题
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
第6题
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
第7题
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
第8题
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
第9题
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
第10题
A.0.5
B.0.58
C.1
D.1.5
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