A.无风险收益率
B.风险溢价
C.Β系数
D.预期现金流量
第1题
A.对生产、通胀与利率期限结构的预期变化的确定,可作为解释风险与收益间相互关系的关键因素
B.对无风险收益率按历史时间进行更好地测度
C.对给定的资产,按时间变化衡量套利定价理论因素敏感性系数的波动性
D.使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性
第2题
第3题
A.约翰?林特耐
B.威廉?夏普
C.简?摩辛
D.希克斯
第4题
A.威廉·夏普
B.约翰·林特耐
C.希克斯
D.简·摩辛
第5题
A.约翰?林特耐
B.威廉?夏普
C.简?摩辛
D.希克斯
第6题
A.约翰?林特耐
B.威廉?夏普
C.简?摩辛
D.希克斯
第7题
A.19 90年诺贝尔经济学奖得主哈瑞?马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B.威廉?夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型( CAPM),揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系
C.1973年,费雪?布莱克、麦隆?舒尔茨、罗伯特?默顿成功推导出欧式期权定价的一煅模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
第8题
A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞。马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B.威廉。夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM),揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定景关系
C.1973年,费雪。布莱克、麦隆。舒尔茨、罗伯特。默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
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