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[主观题]

套利定价理论比简单的资本资产定价模型具有更大的潜在优势，其特征是： a．对生产、通胀与利率

的期限结构的预期变化的确定。并以此作为解释风险一收益关系的关键因素。 b．对无风险收益率按历史时间进行更好的测度。 c．对给定的资产，按时间变化衡量套利定价理论素的敏感性系数的波动性。 d．使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性。

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更多“套利定价理论比简单的资本资产定价模型具有更大的潜在优势，其特征是： a．对生产、通胀与利率”相关的问题

第1题

均衡价格关系被破坏时，投资者会尽可能大的占领市场份额。这是实例。 a．支配性观点 b．均方差有效率边界 c．无风险套利 d．资本资产定价模型

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

第2题

套利定价理论不同于单因素资本资产定价模型。这是因为套利定价理论： a．更注重市场风险。 b．减小了分散化的重要性。 c．承认多种非系统风险因素。 d．承认多种系统风险因素。

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第3题

在什么条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合? a．投资的期望收益率为零。 b．资本市场线是机会集的切线。 c．不违反一价定律。 d．存在无风险套利的机会。

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第4题

根据套利定价理论： a．高贝塔值的股票都属于高估定价。 b．低贝塔值的股票都属于高估定价。 c．正阿尔法值的股票会很快消失。 d．理性的投资者将会从事与其风险容忍度相一致的套利活动。

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