一个资产组合的Delta体现了资产组合的价值随标的资产价格的变动率，衡量了组合对标的资产价格的敏感性

A、可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率

B、Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数

C、Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度

D、Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性

考虑对于某标的资产的期权交易组合.假定交易组合的Delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由Delta来估计交易组合一天展望期95%VaR。接下来，假定交易组合的Gamma为-2.6,推导交易组合价值变化同标的资产价格每天变化的二次关系式。你将如何应用这一关系式来进行蒙特卡罗模拟。

A、1.56美元

B、4.52美元

C、3.96美元

D、5.23美元

下列与看涨期权价值负相关变动的因素是( )。

A．标的资产市场价格

B．标的资产价格波动率

C．无风险利率

D．预期股利

此题为判断题(对，错)。

下列关于Gamma的说法不正确的有（）。

A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C.平价期权的Gamma最小

D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

A. 会增加

B. 会减小

C. 不会改变

D. 会受影响，但影响方向不确定

对看涨期权来说，下列哪个因素与期权价值负相关?( )

A.标的资产的价格

B.期权的执行价格

C.到期期限

D.标的资产价格波动率