下列关于期权的Gamma值说法正确的是（）

B.快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小

C.波动率较高时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大

D.波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小

A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C.平价期权的Gamma最小

D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

A.实值期权gamma最大

B.平值期权vega最大

C.虚值期权的vega最大

D.以上均不正确

A.Delta的取值范围为（－1，1）

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，所以平价期权的Gamma值最大

C.在行权价附近，Theta的绝对值最大

D.Rho随标的证券价格单调递减

A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

B.gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

C.Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

D.Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

A. 相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

B. 虚值期权的gamma值最大

C. 对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

D. 平值期权Vega值最大

A.期权卖方的最大收益为期权费

B.期权的多头方是指买入期权并支付期权费的一方

C.期权卖方获得的最大收益为期权的协议价格

D.通知日在期权有效期内