A.若要保证OLS估计量的BLUE性质,模型是不需要正态分布假设的。
B.若误差项不服从正态分布,OLS估计量不具有BLUE性质。
C.若要对回归模型的参数进行统计推断,分布假设是必需的。
D.正态分布是最常见的分布形式,故正态分布假设具有合理性。
E.中心极限定理保证了正态分布假设的合理性。
F.参数的统计推断并不需要误差项服从某种分布。
第1题
A、基本假设要求自变量是确定的变量,而且设计矩阵的列向量组是线性无关的。
B、基本假设要求误差项符合高斯-马尔科夫条件,即均值为零,方差相等,两两不相关。
C、基本假设要求自变量与因变量的关系是线性的。
D、最小二乘公式成立的前提是误差项相互独立且相同分布,服从均值为零的正态分布。
第3题
A、趋势拟合法就是把时间作为自变量,相应的序列观测值作为因变量,建立序列值随时间变化的回归模型
B、在进行趋势拟合时,假定序列中不存在周期项,即xt等于趋势值Tt加上残差项Rt
C、在进行趋势拟合时,我们希望误差项是一个白噪声序列,也就是不含什么信息的序列,从统计学的角度看,就是这个序列的均值为零,或者接近于零,它的方差为一个常数
D、趋势项序列Tt可能是线性特征的或者呈非线性特征,因此,趋势拟合法又有线性拟合和非线性拟合之分,对应假设Tt为关于t的线性函数和非线性函数形式
E、在趋势拟合中的t表示时序,可以从零开始取值,也可以从1开始取值。尽管在一些模型中,比如线性模型可以直接用年份为自变量,也可以用时序为自变量,但是在另一些模型中如指数模型、Logistic模型则不宜直接用年份为自变量
第4题
A、异方差是指误差项的方差跟自变量或因变量或观测次序有关。
B、计算DW统计量的值可以用于推断存在异方差现象。
C、用加权的方法处理异方差问题,其实质是将观测数据转换成同方差的, 以适合线性回归模型的基本假设。
D、用残差图分析是否存在异方差,总是将残差放在纵坐标上,将其它变量或数据的序号放在横坐标上。
第5题
A、误差项是非随机变量或是固定的
B、误差项是一个期望值为0的随机变量
C、误差项是服从正态分布的随机变量
D、误差项之间是相互独立的
E、误差项之间不一定相互独立
第6题
A、在拟合优度检验中,判定系数越小,自变量与因变量的相关程度越高
B、若F检验通过,则回归方程不显著
C、若F检验通过,则T检验一定通过
D、F检验与T检验没有绝对的相关关系
第8题
B.如果模型的R2很低,可以认为此模型的质量较差
C.如果某一参数不能通过显著性检验,应该剔除该解释变量
D.如果某--参数不能通过显著性检验,不应该随便剔除该解释变量
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