A.10
B. 14.3
C. 20
D. 30
第1题
该套利策略为()。
A. 牛市看跌期权垂直套利
B. 熊市看跌期权垂直套利
C. 转换套利
D. 反向转换套利
第2题
如果后市上涨,标的物的价格为986美分/蒲式耳,则该套利的最大风险为()美分/蒲式耳。
A. 5.7
B. 6
C. 20
D. 26
第3题
当标的物的市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利达到损益平衡。
A. 945.7
B. 965.7
C. 974.3
D. 985.7
第4题
关于该套利的说法,正确的是()。
A. 该策略是看淡后市的保守投资策略
B. 该策略的投资者认为后市必然会大跌
C. 该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整
D. 该策略的风险有限,利润无限
第5题
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
关于该套利策略的说法,正确的是()。
A. 实行该策略的投资者看好后市
B. 投资者的目的主要是赚取合约差价
C. 该策略承担无限风险
D. 该策略可能得到无限收益
第6题
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。
A. 948
B. 962
C. 965
D. 968
第7题
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
A. 2
B. 8
C. 12
D. 18
第8题
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
如果市场价格上涨到987美分/蒲式耳,则该套利策略的最大收益为()美分/蒲式耳。
A. 7
B. 12
C. 18
D. 37
第9题
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
该策略属于()策略。
A. 转换套利
B. 反向转换套利
C. 牛市看跌期权垂直套利
D. 熊市看涨期权垂直套利
第10题
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
如果市场价格下跌到930美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
A. 8
B. 12
C. 18
D. 38
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