重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目内容
（请给出正确答案）
你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。
(1)你的客户选择投资70%于你的基金，30%于短期国债。他组合的期望收益率和方差是多少？
(2)假设你的风险组合投资如表6-2所示。
那么你的客户的投资头寸是怎样的？
(3)你的组合报酬-波动性比率是多少？你客户的呢？
(4)画出你的组合的资本配置线，斜率是多少？
(5)假设你的客户投资于你的组合权重为y，期望收益率为16%。
a.y是多少？
b.你客户组合的收益标准差是多少？
(6)假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率，那么他的投资组合是怎样的？
(7)你客户的风险厌恶系数为A=3.5，他如何投资？
更多“你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。（1)你的客户选择投资70%于你的”相关的问题
第1题
第3题
你估计一个跟踪标准普尔500指数的被动证券组合的期望收益率为13%，标准差为25%。你经营一个积极组合，期望收益率为18%，标准差为28%，无风险利率为8%。
(1)在收益-标准差二维平面上画出资本市场线和你的组合。
a.资本配置线的斜率是多少?
b.用一段话描述你的组合较被动组合的优势?
(2)你的客户犹豫是否要将投资于你的组合的70%的资金转移到被动组合中。
a.你如何告诫他这种转换的坏处?
b.告诉他保证他获得和被动组合同等效用时的最高管理费(年末按一定投资比例收取)是多少?(提示：管理费将通过降低净期望收益从而减小资本配置线的斜率。)
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第4题
客服
TOP
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
