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[主观题]

你估计一个跟踪标准普尔500指数的被动证券组合的期望收益率为13%，标准差为25%。你经营一个积极

组合，期望收益率为18%，标准差为28%，无风险利率为8%。

(1)在收益-标准差二维平面上画出资本市场线和你的组合。

a.资本配置线的斜率是多少？

b.用一段话描述你的组合较被动组合的优势？

(2)你的客户犹豫是否要将投资于你的组合的70%的资金转移到被动组合中。

a.你如何告诫他这种转换的坏处？

b.告诉他保证他获得和被动组合同等效用时的最高管理费(年末按一定投资比例收取)是多少？(提示：管理费将通过降低净期望收益从而减小资本配置线的斜率。)

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更多“你估计一个跟踪标准普尔500指数的被动证券组合的期望收益率为13%，标准差为25%。你经营一个积极”相关的问题

第1题

参见教材表6－7中的关于标准普尔500超出无风险收益率的风险溢价以及风险溢价标准差数据。假设标准普尔500指数是你的风险投资组合。a.如果A=4，并假设1926~2009年很好地代表了未来表现的预期，你将分配多少投资到短期国债，多少到股票?b.如果你认为1968~1988年才可以代表未来，你如何投资呢?c.比较以上a和b的答案，你能得出什么样的结论?

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第2题

(1)画出A=3的投资者效用水平0.05的无差异曲线。(2)画出A=4的投资者效用水平0.05的无差异曲线。(3)画出风险中性投资者效用水平0.05的无差异曲线。(4)风险喜好者的风险厌恶系数A是怎样的?用图形表示一个效用值为0.05的风险喜好型投资者的无差异曲线。

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第3题

考虑一个风险组合，年末现金流为70000美元或200000美元，两者概率相等。短期国债利率为6%。a.如果追求风险溢价为8%，你愿意投资多少钱?b.期望收益率是多少?c.追求风险溢价为12%呢?

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第4题

如果投资者预测股票市场波动性增大，股票期望收益如何变化?参考教材式(6－7)。

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