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下列关于返回检验的说法正确的是（)。

A.真实损益与模型假设不符，因此不需要使用真实损益做返回检验

B.风险价值被突破说明模型低估了风险，需要及时改正模型

C.模型连续多次被突破时，模型可能存在问题

D.模型被突破的次数越低越好

E.模型被突破的次数应该位于一定的区间

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更多“下列关于返回检验的说法正确的是（)。”相关的问题

第1题

债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是()。

A.折现后的现值

B.期限

C.风险水平

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第2题

下列敏感度指标中，能够把利率变动对债券未来现金流的影响纳入考虑的指标是()。

A.凸性

B.修正久期

C.有效久期

D.麦考利久期

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第3题

在指数权重的历史模拟法中，如果使用250个历史数据，lamda=0.95，则最近一个观测值的权重约等于()。

A.0.05

B.0.025

C.0.95

D.0.004

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第4题

历史模拟法与montecarlo模拟法计算VaR方法的主要区别是()。

A.montecarlo模拟法不需要历史数据

B.历史模拟法可以根据专家经验调整参数

C.montecarlo模拟需要对模型进行假设

D.montecarlo模拟计算速度快

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第5题

由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

在因素推动方法实施过程中，通过调整组合的参数k，可以将因子之间变动的相关性考虑进去。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

在大多数投资者对股市抱乐观态度时，会有意无意地夸大市场有利因素的影响，并忽视一些潜在的不利因素，从而脱离上市公司的实际业绩而纷纷买进股票，促使股价上涨。()

此题为判断题(对，错)。

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