下列关于美国长期资产管理公司（LTCM)在东南亚金融危机期间的巨大亏损事件，下列叙述中错误的是：（)。

A.我国预算软约束主体(尤其是地方政府)对融资利率的敏感性较差，使用价格作为调控目标将收效甚微，因此央行只能通过控制数量来调控流动性。

B.控制货币数量意味着无法精准控制利率，这将导致利率宽幅震荡。

C.控制数量依然无法解决结构性问题，市场的流动性依旧被少数大型金融机构持有。

D.控制货币数量容易引起“金融脱媒”，从而弱化了数量控制的效果。

A.货币供应量

B.准备金率

C.短期利率

D.中长期利率

A.理论上说，不同信用级别的债券应当有不同的回购利率，这体现出信用风险溢价的大小。

B.在我国，银行间市场中国债和信用债享受相同的回购利率，没有体现出二者的信用风险溢价，这是制度缺陷造成的。

C.期限利差能够反映货币政策的操作取向。

D.货币政策宽松时，同种债券的期限利差会缩小;货币政策收紧时，期限利差会扩大。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.规避

B.控制

C.监控

D.保护

A.VaR值应为-101.5

B.VaR值应为101.5

C.VaR值应为103

D.VaR值应为-102.5

A.该投资组合有5%概率损失至少为100万

B.该投资组合有5%概率获利至少为100万

C.该投资组合有95%概率损失至少为100万

D.该投资组合有95%概率获利至少为100万

A.期望损失为损失概率乘以VaR值

B.期望损失为损失金额乘以损失概率

C.期望损失为损失概率乘以风险暴露

D.期望损失为损失金额乘以风险敞口率

A.蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便

B.目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确

C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感

D.在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小