巴塞尔委员会规定，银行资产负债的流动性比率不得低于25%。（)

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

A.风险预防

B.风险回避

C.风险分散

D.风险转移

A.人员

B.内部程序

C.系统

D.外部事件

A. 0.5

B. 0.6

C.0.65

D. 0.7

失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为( )

A.75%

B.115%

C.120%

D.125%

根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少( )进行一次。

A.每月

B.每年

C.每周

D.每日

在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能斩的核心要素是( )

A.资本金规模和流动性管理水平

B.资本金规模和风险管理水平

C.盈力能力和流动性管理水平

D.盈利能力和风险管理水平

假设其它条例完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是( )

A.银行C

B.银行B

C.无法确定

D.银行A

假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

A.卖出50%资产给合A，持有现金

B.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y

C.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

A=3年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果市场利率从3.5上升到4%，则商业银行的整体价值( )。

A.减少22.22亿元

B.增加22.11亿元

C.减少22.11亿元

D.增加22.22亿元