A.人员
B.内部程序
C.系统
D.外部事件
第2题
失类贷款3亿,如果拨备的一般准备为15亿,专项准备为8亿,特种准备为2亿元,则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为( )
A.75%
B.115%
C.120%
D.125%
第3题
根据监管要求,商业银行对交易账户头寸的重估应至少( )进行一次。
A.每月
B.每年
C.每周
D.每日
第4题
在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能斩的核心要素是( )
A.资本金规模和流动性管理水平
B.资本金规模和风险管理水平
C.盈力能力和流动性管理水平
D.盈利能力和风险管理水平
第5题
假设其它条例完全相同,则流动性风险管理压力最大的银行是( )
A.银行C
B.银行B
C.无法确定
D.银行A
第6题
假设商业银行持有资产给合A,根据投资给合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。
A.卖出50%资产给合A,持有现金
B.卖出50%资产给合A,用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产给合A,用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z
第7题
A=3年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果市场利率从3.5上升到4%,则商业银行的整体价值( )。
A.减少22.22亿元
B.增加22.11亿元
C.减少22.11亿元
D.增加22.22亿元
第8题
万元,为该贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。
A.0.0025
B.5.05
C.0.0575
D.0.05
第9题
为0,该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。
A.75
B.81.3
C.35
D.3
第10题
从风险管理的角度,商业银行所面监的风险损失通常分为( )
A.预期损失、实际损失、灾难性损失
B.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
C.实际损失、无形损失、灾难性损失
D.预期损失、非预期损失、灾难性损失
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