A.投资者对证的收益、风险及证券的相关性具有完全相同的预期
B.投资者根据期望收益率和标准差选择最优证券组合
C.证券交易佣金为一定值
D.资本市场没有摩擦
第2题
三种投资产品甲、乙、丙的收益相关系数如下表,如必须选择其中两个产品进行组合构建,则下列说法正确的是()。
A.甲、丙组合的风险最分散
B.甲、两组合的风险最小
C.乙、丙组合是对冲组合
D.甲、乙组合的风险最小
第3题
下列关于套利定价模型(APT)的描述中,正确的是()。
A.在APT的理论框架下,市场投资组合为一有效组合
B.APT理论清楚地描述了有哪些因素影响证券期望收益率
C.证券的期望收益受一个共同因素的影响
D.APT的假设条件与资本资产定价模型相间
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