A.[1600,1640]
B.[1606,1646]
C.[1616,1656]
D.[1620,1660]
第1题
某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权。期权到期时,标的铜期货价格为3650美元/吨,则该交易者到期净收益为( )美元/吨。(不考虑交易费用)
A.0
B.50
C.100
D.150
第3题
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。(不计手续费费用,计算结果四舍五入,保留到整数位)该进口商套期保值的效果是( )。
A.不完全套期保值,且有净亏损7157美元
B.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7777美元
C.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7157美元
D.不完全套期保值,且有净亏损7777美元
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