A.利率看涨期权
B.利率看跌期权
C.利率互换期权
D.利率双限期权
第1题
假设r为年利息率,d为年指数股息率,t为所需计算的各项内容的时间变量,T代表交割时间,S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示),TC为所有交易成本,则( )。
A.无套利区间为:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC
B.无套利区间的下界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(r-t)/365]+TC
C.无套利区间的下界应为:F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC
D.无套利区间的上界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC
第2题
关于中国金融期货交易所结算体系,描述正确的是( )。
A.特别结算会员为所有交易会员办理结算
B.采取会员分级结算制度
C.结算担保金是由结算会员依交易所规定缴存的
D.结算会员具备直接与交易所进行结算的资格
第3题
下列关于大豆提油套利操作,正确的是( )。
A.在大豆期货价格偏高,豆油和豆粕期货价格偏低时使用
B.在大豆期货价格偏低,豆油和豆粕期货价格偏高时使用
C.卖出大豆期货合约,同时买入豆油期货和豆粕期货合约
D.买入大豆期货合约,同时卖出豆油期货和豆粕期货合约
第4题
我国某农场预计三个月后将收获5000吨玉米,欲利用国内玉米期货进行套期保值,正确的操作是( )。(玉米期货交易每手10吨)
A.卖出玉米期货合约
B.买入玉米期货合约
C.建仓数量为500手玉米期货合约
D.建仓数量为1000手玉米期货合约
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