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[主观题]

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（)。 Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有()。 Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 Ⅳ.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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更多“关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（)。 Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信”相关的问题

第1题

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有(　　)。Ⅰ.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果Ⅲ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应Ⅳ.不存在模型风险

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第2题

信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有(　　)。Ⅰ.是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化Ⅱ.对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限Ⅲ.无法全面地反映借款人的信用状况Ⅳ.无法提供客户违约概率的准确数值

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第3题

应用衍生金融工具对冲市场风险时，可能面临的问题有(　　)Ⅰ.衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品Ⅱ.可能存在操作风险Ⅲ.当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险Ⅳ.交易对手的信用风险

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第4题

市场风险中的期权性风险存在于(　　)中。Ⅰ.场内(交易所)交易的期权Ⅱ.场外的期权合同Ⅲ.债券或存款的提前兑付条款Ⅳ.贷款的提前偿还条款

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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