对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合收益率的期望值和标准差均为单项资产的期望值和标准差的加权平均数。()此题为判断题(对，错)。

A．正确

B．错误

A.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

C.如果两种证券无相关系数，其组合的标准差无法计量。

D.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为10%

E.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

C.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为10%

D.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为2%

E.如果两种证券无相关系数，其组合的标准差无法计量

A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

C.如果两种证券的相关系数为－1，该组合的标准差为10%

D.如果两种证券的相关系数为－1，该组合的标准差为2%

A、相关系数为0的A、B两种证券组合

B、相关系数为-1的A、C两种证券组合

C、相关系数为1的A、D两种证券组合

D、相关系数为0.5的B、C两种证券组合

A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

C.如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%

D.如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%

A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

C.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10%

D.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%

A.当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0

B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数