下列说法错误的是()。
A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益
B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益
C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益
D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
第1题
A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
第2题
A.CAPM模型假设存在交易费用和税金
B.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
C.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
D.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
第4题
关于资本资产定价模型CAPM的假设条件,下列说法错误的是()。
A.所有投资者的投资期限都是相同的
B.投资者可以同时获得各种信息
C.当面临其他条件相同的两种选择时,投资者倾向于选择具有较小标准差的投资组合
D.资本市场可分割,且投资者难以同时获得各种信息
第6题
A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C.CAPM从理论上探讨了风险和收益之间的关系,说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益率的联动关系中趋于均衡
D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
第7题
A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C.CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系,说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
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