关于CAPM模型，下列说法错误的是（）

A．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低

B．单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

C．当一个证券定价合理时，阿尔法值为零

D．当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

A、本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题

B、资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿

C、现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因

D、投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型( APr)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)的定义是抽象的

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)的定义是抽象的

A. 在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险

B. 詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益

C. 詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数

D. 信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标

C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率

D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标

C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率

D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标

C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率

D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标