甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3，根据投资x和Y的不同资金比例测

A.XR 曲线

B.X、Y 点

C.RY 曲线

D.XRY 曲线

A.XR曲线

B.XRY曲线

C.RY曲线

D.X、Y点

A.XR曲线

B.X、Y点

C.RY曲线

D.XRY曲线

要求：

（1）计算该投资组合的期望报酬率；

（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差；

（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差；

（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。

A.X和Y期望报酬率的相关系数是0

B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1

C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5

D.X和Y期望报酬率的相关系数是1

A.x和y期望报酬率的相关系数为0

B.x和y期望报酬率的相关系数为0.5

C.x和y期望报酬率的相关系数为-1

D.x和y期望报酬率的相关系数为1

A.X和Y期望报酬率的相关系数是0

B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1

C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5

D.X和Y期望报酬率的相关系数是1

A.x和y期望报酬率的相关系数是0

B.x和y期望报酬率的相关系数是－1

C.x和y期望报酬率的相关系数是1

D.x和y期望报酬率的相关系数是0

A.x和y期望报酬率的相关系数是0

B.x和y期望报酬率的相关系数是－1

C.x和y期望报酬率的相关系数是1

D.x和y期望报酬率的相关系数是-0.5

E.x和y期望报酬率的相关系数是0.5

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合