对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。（)

下列情形中，期权内在价值为零的情况有()。

A.看涨期权行权价格>标的资产价格

B.看涨期权行权价格<标的资产价格

C.看跌期权行权价格>标的资产价格

D.看跌期权行权价格<标的资产价格

某投资者持有1手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是()1手该合约。

A.买入开仓

B.卖出开仓

C.买入平仓

D.卖出平仓

报单与其反向持仓自动对冲平仓。

A.多头持仓部分

B.空头持仓部分

C.总持仓数量

D.净持仓部分

某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是()。

A.固定利率债券与利率期权的组合

B.固定利率债券与利率远期合约的组合

C.固定利率债券与利率互换的组合

D.息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合

生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。

A.操作风险

B.现金流风险

C.法律风险

D.系统风险

股指期货投资者欲参与投机交易，应遵循的原则包括()。

A.充分了解股指期货合约

B.制定交易计划

C.只能盈利不能亏损

D.确定投入的风险资本

下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有()。

A.IO1409-P-2300空头的Delta

B.IO1409-P-2300多头的Gamma

C.IO1409-C-2300空头的Theta

D.IO1409-P-2300空头的Gamma

国债期货交易的风险控制制度包括()。

A.涨跌停板制度

B.临近交割月份梯度提高保证金

C.临近交割月份梯度提高持仓限额

D.大户持仓报告制度

股指期货合约的标准化要素包括()。

A.合约乘数

B.最小变动价位

C.价格

D.报价单位

关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是()。

A.因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌

B.可提前召回的债券(Callablebonds)凸性可能为负

C.用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估

D.用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估