在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（)

方。()

础，再加上买卖双方事先协商同意的升贴水作为最终现货成交价格的交易方式。()

期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()

A.不面临

B.面临

C.可能面临也可能不面临

D.以上全部都不对

影响期权的因素主要有()。

A.标的资产的价格

B.标的资产价格波动率

C.无风险市场利率

D.期权到期时间

R2的取值范围为：0≤R2≤1，R2越接近-1，拟合效果越好;R2越接近1。拟合效果越差。()

oldfeld—Quandt)检验(G—Q检验)、怀特(White)检验、ARCH检验等。()

常见的互换有()

A.资金互换

B.利率互换

C.货币互换

D.权益互换

异方差产生的原因有()

A.模型的设定问题

B.测量误差

C.横截面数据中各单位的差异。

D.不同统计软件算法的不同

下面选项中，是多重共线性后果的有()

A.多重共线性使得参数估计值不稳定，并对于样本非常敏感;

B.可决系数会变为负值

C.由于参数估计值的方差增大， 会导致参数估计置信区间增大，从而降低预测精度;

D.模型的检验容易做出错误