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德尔塔—正态分布法是典型的()。 A. 实际估值法 B. 名义估值法 C. 局部估
2014-10-12
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德尔塔—正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。
2014-11-06
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VaR置信度水平通常选择()之间。
2014-11-07
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计算VaR的主要方法中,可以捕捉到市场中各种风险的是()。 A. 德尔塔一正态分布法
2014-11-17
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历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。
2014-12-29
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通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于()个。
2015-01-19
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