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单个证券的风险—收益特征一般是不会随时间推移而产生变化的。
2014-11-11
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当证券不相关时,其组合线是一条直线。
2014-11-07
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无差异曲线位置越靠上,其满意程度越高。
2014-11-11
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不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同。
2014-11-15
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证券组合的收益率等于各单个证券的收益率的移动平均。
2014-11-11
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多个证券组合可行域的特点是,其左边界必然是向外凸的曲线或直线。
2014-11-11
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同一投资者的无差异曲线不可能相交。
2014-11-17
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理性投资者认为最小方差集合上的资产或资产组合都是有效组合。
2014-11-15
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同一投资者的无差异曲线不可能相交。
2014-11-07
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理性投资者认为最小方差集合上的资产或资产组合都是有效组合。
2014-11-17
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无差异曲线向上弯曲程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。
2014-11-17
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。
2014-12-29
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证券风险的大小可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。
2014-12-29
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一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。
2015-01-19
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无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险能力的强弱。
2015-01-19
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