A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
第4题
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
第5题
A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标
B.期权的vega可能为正,也可能为负
C.随着到期日临近,期权的vega变大
D.平值合约的vega最大
第6题
A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
第7题
A.Gamma<0,Vega<0,Theta>0
B.Gamma<0,Vega<0,Theta<0
C.Gamma>0,Vega>0,Theta<0
D.Gamma<0,Vega>0,Theta<0
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