更多“某投资者买入一份 6 月到期执行价格为 100 元的看跌期权,权利金为每份 8 元,买入一份 6 月到期执行价格为 100 元的看涨期权,权利金为 10 元,则该投资组合的损益平衡点为()。”相关的问题
第1题
某投资者以 2.5 元的价格买入一手 30 天到期的行权价为 100 元的看跌期权,以 5 元的价格买入一手30 天到期的行权价为 100 元的看涨期权。30 天后标的资产价格为 115 元,投资者可以获利元
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第2题
某投资者买入一份美式期权,则他可以在()行使自己的权利
A.到期日
B.到期日前任何一个交易日
C.到期日后某一交易日
D.到期日和到期日前任何一个交易日
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第3题
投资者买入一个看涨期权,执行价格为 25 元,期权费为 4 元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为 40 元,期权费为 2.5 元。如果到期日标的资产价格升至 50 元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为元
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第4题
某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。行权价为 70 元,当前股票价格为 65 元,该期权价格为 7 元。期权到期日,股票价格为 55 元,不考虑交易成本,投资者行权净收益为元
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第5题
某德国的投资者持有 500 万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入 40 手欧元期货(12.5 万欧元/手),成交价格为 1.01,即期汇率为 0.975;一个月后,期货价格为 1.16,即期汇率为 1.1。投资者期货头寸的盈亏是美元
A.795000
B.750000
C.-795000
D.-750000
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第6题
某投资者以10元一股的价格买入某公司的股票,持有一年分得现金股利为0.5元,则该投资者的股利收益率是_____
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第7题
假设某投资者期权持仓为Delta中性,Gamma值为-100。现有看涨期权A的Delta值和Gamma值分别为0.5和2.0。为实现保持持仓的Delta中性并实现Gamma中性,该投资者应当如何操作?
A.买入50手期权A
B.买入50手期权A,卖出25份标的资产
C.买入200手期权A,卖出400份标的资产
D.卖出50手期权A,买入25份标的资产
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第8题
某投资者购入A公司股票,买入价格为50元,持有一年后分得现金股利5元,该投资者在分得股利后以60元卖出该股票,则该投资者的持有期收益率为
A.30%
B.40%
C.20%
D.10%
E.25%
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第9题
某投资者以9850元的价格购买了一张30天到期、面额为10000元的国库券,他持有该国库券到期时的年化收益率为
A.18.27%
B.1.52%
C.45.68%
D.9.14%
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第10题
假设当前某期货的价格为50元,交易者进入开仓买入交易并持有到期。在期货到期交割时,期货价格为60元,那么交易者交割时的所需要付出的金额为
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