资本资产定价模型中，单个股票相对于整个市场的波动性通过贝塔系数（β）进行衡量

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

A.12%；5%；高估

B.12%；5%；低估

C.7%；5%；高估

D.7%；5%；低估

A.把工业产量，通胀以及利率期限结构作为解释系统风险因素

B.按历史时间来测度无风险利率

C.利用多个风险因素而非单个市场指数

D.按时间变化来刻画敏感性因素。

A.马科维茨

B.威廉夏普

C.罗斯

D.尤金.法玛

A.核心资本总额/信用风险加权资产

B.核心资本总额/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求

C.核心资本总额/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+12.5×操作风险资本要求）

D.核心资本总额/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+12.5×操作风险资本要求+12.5×流动性风险资本要求）

A.没有税金

B.所有投资者均可以无风险报酬率无限制地借入或贷出资金

C.所有投资者均为价格接受者

D.没有风险

A.18.1%

B.18.2%

C.18.3%

D.18.4%