更多“某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为元”相关的问题
第1题
某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。行权价为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为元
点击查看答案
第2题
假设某投资者期权持仓为Delta中性，Gamma值为-100。现有看涨期权A的Delta值和Gamma值分别为0.5和2.0。为实现保持持仓的Delta中性并实现Gamma中性，该投资者应当如何操作？
A.买入50手期权A
B.买入50手期权A，卖出25份标的资产
C.买入200手期权A，卖出400份标的资产
D.卖出50手期权A，买入25份标的资产
点击查看答案
第3题
2019年4月，投资者小张购买了一份期权，该期权赋予他在2019年12月31日之前的任意交易日以15元/股的价格购买100股某上市公司股票的权利，则小张是
A.美式看涨期权的多头
B.欧式看跌期权的空头
C.美式看跌期权的多头
D.美式看涨期权的空头
点击查看答案
第4题
一个投资者有在交易所交易的看跌期权，可以20美元的价格卖出100股股票，有25%的股票股息。股利发放之后，关于投资者对期权的持有情况，以下哪项是正确的
A.看跌期权，以20美元卖出100股
B.看跌期权，以25美元卖出75股
C.看跌期权，以15美元卖出125股
D.看跌期权，以16美元卖出125股
点击查看答案
第5题
根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权
点击查看答案
第6题
一个投资者买入了一手股票的欧式看涨期权，执行价格为20元，一手期权的标的资产数量为100股股票，试问若期权到期时股票价格为30元，则投资者的期权到期偿付为（不考虑期初期权费）
A.盈利2000元
B.盈利3000元
C.亏损1000元
D.盈利1000元
点击查看答案
第7题
某个投资者持有1份风险资产多头和以该资产为标的的看涨期权空头，则他相当于持有以该资产为标的的看跌期权多头
点击查看答案
第8题
根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、卖空标的资产”可以合成或复制看涨期权
点击查看答案
第9题
如果预计标的资产价格会跌：
A.买入看涨期权
B.做多期货合约
C.卖出看跌期权
D.做空期货合约
点击查看答案
第10题
某资产的空头远期合约加上该资产的欧洲看涨期权的多头头寸的行使价等于该远期价格，等于看跌期权的多头头寸
点击查看答案
第11题
某投资者买入一份美式期权，则他可以在（)行使自己的权利
A.到期日
B.到期日前任何一个交易日
C.到期日后某一交易日
D.到期日和到期日前任何一个交易日
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目内容
（请给出正确答案）
答案
纠错
客服
TOP
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
