更多“假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%（单利），则套利利润为”相关的问题
第1题
假设90天远期英镑价格为1.58美元，如果投机者预计90天后英镑的价格会高于这一水平，则他应该（)
A.卖出远期英镑
B.买入远期英镑
C.卖出远期美元
D.买入远期美元
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第2题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元
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第3题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
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第4题
支付已知现金收益资产的远期价格等于标的资产现货价格与已知现金收益差额的无风险终值
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第5题
7月1日的股票价格为$ 57。 当期权价格为2美元时，交易者以60美元的行使价购买100份股票的看涨期权。 当股票价格为65美元时，将行使这些期权。 交易者的净利润是
A.700美元
B.500美元
C.300美元
D.600美元
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第6题
2月1日的股票价格为$ 84。 当期权价格为10美元时，交易者以90美元的执行价格购买200张看跌期权。 当股票价格为$ 85时，将行使这些期权。 交易者的净损益为---损失$ 1,000
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第7题
若交割价格大于远期价格，通过标的资产现货、远期并等待交割来获取无风险利润
A.卖出；买入
B.卖出；卖出
C.买入；买入
D.买入；卖出
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第8题
账户贵金属业务交易时间为北京时间每周一早上8：00至周六凌晨4：00，我行根据上海贵金属市场贵金属现货价格、美元/人民币汇率及报价点差开展对客报价。（)
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第9题
2月1日的股票价格为$ 124。 当期权价格为5美元时，交易者以行使价120美元的价格卖出200张看跌期权。 当股票价格为$ 110时，将行使这些期权。 交易者的净损益为
A.获利$ 1,000
B.损失$ 2,000
C.损失$ 2,800
D.损失$ 1,000
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第10题
美元兑人民币的即期汇率为USD/CNY=6.5070， 3个月远期汇率为USD/CNY=6.5010，则表明
A.美元贴水
B.美元升水
C.人民币贴水
D.美元处于平价状态
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第11题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行权价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价为
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