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[单选题]

7、用以下数据计算X的平均收益率和标准差。年收益率（%） 1 9 2 21 3 -27 4 15 5 23

A.8.2%，20.43%

B.8.2% ，26.73%

C.9%， 24.86%

D.9.2%，17.84%

答案

B、8.2% ，26.73%

发布时间：2022-08-25

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更多“7、用以下数据计算X的平均收益率和标准差。年收益率（%） 1 9 2 21 3 -27 4 15 5 23”相关的问题

第1题

用以下数据计算X和Y的平均收益率、方差和标准差:收益率(%)

用以下数据计算X和Y的平均收益率、方差和标准差:收益率（%)

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第2题

计算收益率和波动率用以下数据计算X和Y的平均收益率、方差和标准差:收益率(%)

计算收益率和波动率用以下数据计算X和Y的平均收益率、方差和标准差:收益率（%)

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第3题

以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据： C股票基金市场资产组合平均收益率（%） 18 15 收益率标准差（%） 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差（%） 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的詹森测度，其值为_____。

A.1.00%

B.8.80%

C.44.00

D.50.00%

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第4题

以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据： C股票基金市场资产组合平均收益率（%） 18 15 收益率标准差（%） 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差（%） 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的夏普测度，其值为_____。

A.1.00%

B.8.80%

C.44.00%

D.50.00%

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第5题

以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据： C股票基金市场资产组合平均收益率（%） 18 15 收益率标准差（%） 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差（%） 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的特雷纳测度，其值为______。

A.1.00%

B.8.80%

C.44.00%

D.50.00%

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第6题

计算夏普指数需要的基础变量包括（）。 A．年化收益率 B．基金的平均无风险利率 C．基金的标准差 D

．基金的平均收益率

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第7题

以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是（)%。（保留两位小数)

以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是()%。(保留两位小数)

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第8题

股票A日收益率的标准差为2.2%，则年收益率的标准差为（）（注：1年按照252个交易日计算）

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第9题

已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%

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第10题

组合R的平均年化收益率等于12%，收益率的标准差为11%，贝塔为0.6;市场指数的平均年化收益率为15%，标准差为13%，贝塔为1。当我们把组合R画在资本市场线图像上时，组合R将位于()。

A.CML上面

B.CML下方

C.CML上方

D.数据不足，无法确定

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第11题

已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（）。 A. 特雷诺指数 B. 詹森

已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（）。

A. 特雷诺指数

B. 詹森指数

C. M测度

D. 夏普指数

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7、用以下数据计算X的平均收益率和标准差。 年 收益率（%） 1 9 2 21 3 -27 4 15 5 23

7、用以下数据计算X的平均收益率和标准差。年收益率（%） 1 9 2 21 3 -27 4 15 5 23