下列有关期权价差策略描述错误的是（）

A.期现价差交易策略

B.月间价差交易策略

C.内外价差交易策略

D.相关品种价差交易策略

A.买入跨式期权

B.卖出跨式期权

C.买入垂直价差期权

D.卖出垂直价差期权

A.必须确保Delta为零

B.通常只能做空波动率

C.属于期货价差套利

D.通常使用的工具是期权

A.买入低执行价，并同时卖出等量高执行价期权

B.买入高执行价，并同时卖出等量低执行价期权

C.最大亏损为净权利金

D.当预期市场价格大幅下跌时使用

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看涨期权

B.卖出较高执行价看涨期权，买入较低执行价看跌期权

C.买入较高执行价看涨期权，卖出较低执行价看涨期权

D.买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看跌期权

A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高

B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成

C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

A.如果预计市场价格不发生变动,应采用空头对敲策略

B.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同

C.空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进一只股票的看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同

D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动,但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

A.外汇期权

B.货币期权

C.利率期权

D.股票期权

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ