关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）

A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β=0

C.无风险资产的标准差=0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

A.某股票的β系数值反映该股票收益率变动受整个股票市场收益率变动的影响程度

B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1

C.β系数衡量的是全部的风险，而标准差衡量的是系统风险

D.投资组合的β系数和标准差等于组合中各证券β系数、标准差的加权平均值

A.方差

B.标准差

C.标准差系数

D.极差

A.某项资产的总风险

B.某项资产的非系统性风险

C.某项资产期望收益率的波动程度

D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响

C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低

D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差

A.平均市场风险

B.无风险收益率

C.市场风险

D.无风险利率

A.资本市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数

B.斜率都是市场平均风险收益率

C.资本市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合

D.截距都是无风险报酬率

A.方差或标准差

B.协方差

C.相关系数

D.协方差 和相关系数都可以

A.1.5

B.0.67

C.0.85

D.1.18