巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（）

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般计算总敞口头寸采用短边法

B.当利率风险敏感度大于0、且预测利率上升，说明存在利率风险

C.如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该行在该币种上处于空头

D.累计外汇敞口头寸为各外汇币种头寸加权总和

A.外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量

B.外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种

C.对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险

D.外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆

E.对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可

假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头150、欧元多头100、英镑多头250、澳元空头120、美元空头480。采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。

A.6%

B.8%

C.10%

D.12%

A.期权敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.即期净敞口头寸

D.总敞口头寸

A．核心负债比率

B．单一集团客户授信集中度

C．流动性缺口比率

D．累计外汇敞口头寸比率

E．流动性比例

A.远期外汇交易

B.设立合理的外汇交易头寸限额

C.货币互换

D.及时抛补敞口头寸

E.积极建立预防性头寸

A.20

B.30

C.50

D.100

A.久期分析

B.外汇敞口分析

C.缺口分析

D.风险价值法

A、将来风险敞口

B、当前敞口

C、潜在将来风险敞口

D、平均正风险敞口